PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 12.09%/yr for KBWB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности PEX и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.09% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between PEX and KBWB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.51

The correlation between PEX and KBWB shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEX и KBWB

Секторы
PEX
KBWB

Финансовые услуги

96.7%
100.0%

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
KBWB
100.0%

Промышленность

PEX
1.5%
KBWB

-

Здравоохранение

PEX
1.5%
KBWB

-

Сырьевые материалы

PEX
0.4%
KBWB

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

KBWB

-

Энергетика

PEX

-

KBWB

-

Недвижимость

PEX

-

KBWB

-

Технологии

PEX

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

PEX

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

PEX vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.73

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.28

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.11

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.64

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.73

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PEX и KBWB

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-50.27%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-16.38%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-25.43%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-49.31%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-50.27%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-3.29%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.74%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

5.20%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и KBWB

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.14%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.49%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

20.06%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

26.63%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

29.20%

-9.76%

Сравнение комиссий PEX и KBWB

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и KBWB

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and KBWB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 12.09% vs 4.13% for PEX. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 12.09% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 2.06% for KBWB.

PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор