Сравнение PEX с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
PEX и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.89% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и KBWB
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
PEX vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PEX
KBWB
Сравнение PEX c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.12 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.53 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.88 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.58 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.12 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEX и KBWB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и KBWB
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и KBWB
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -50.27% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -16.38% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -49.31% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -50.27% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -12.21% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -11.82% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 5.51% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и KBWB
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 6.62% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.61% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 15.99% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 26.00% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 26.65% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 29.25% | -9.87% |