Сравнение PEX с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
PEX и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.01% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и IAK
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
PEX vs. IAK — Ранг доходности на риск
PEX
IAK
Сравнение PEX c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.20 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.28 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.69 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PEX и IAK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и IAK
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности IAK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и IAK
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -77.38% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -11.58% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -14.76% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -44.95% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -5.59% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -16.25% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 4.69% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и IAK
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.07% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.50% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.72% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.07% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.89% | -1.51% |