PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-13.96%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.01% соответственно.


PEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.72%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.38%

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий PEX и IAK

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

PEX vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.24

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

-0.20

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.28

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.69

-0.70

PEX vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEXIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между PEX и IAK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и IAK

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности IAK в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.04%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PEX и IAK

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


PEXIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-77.38%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-11.58%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-14.76%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-44.95%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-5.59%

-16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-16.25%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

4.69%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и IAK

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEXIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.07%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.50%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.72%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

18.07%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

20.89%

-1.51%