PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 11.66%/yr for IAK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности PEX и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.13% против 11.66% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between PEX and IAK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.46

The correlation between PEX and IAK shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEX и IAK

Секторы
PEX
IAK

Финансовые услуги

96.7%
99.5%

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
IAK
99.5%

Промышленность

PEX
1.5%
IAK

-

Здравоохранение

PEX
1.5%
IAK
0.5%

Сырьевые материалы

PEX
0.4%
IAK

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

IAK

-

Энергетика

PEX

-

IAK

-

Недвижимость

PEX

-

IAK

-

Технологии

PEX

-

IAK

-

Коммунальные услуги

PEX

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

PEX vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.28

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.29

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.55

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.14

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PEX и IAK

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-77.38%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-7.62%

-17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-11.58%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-14.76%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-44.95%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-5.82%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-16.13%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

3.96%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и IAK

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.82%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.98%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.77%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.07%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.89%

-1.45%

Сравнение комиссий PEX и IAK

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и IAK

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and IAK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (4.81%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.66% vs 4.13% for PEX. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.66% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 2.76% for IAK.

PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.43% for IAK.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор