PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с FDIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

PEX и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEX и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.96%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 4.38% против 8.58% соответственно.

PEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.72%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.38%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий PEX и FDIQ

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

PEX vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.92

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.38

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.86

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

5.45

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.92

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между PEX и FDIQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и FDIQ

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.04%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PEX и FDIQ

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-52.86%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-14.15%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-42.99%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-52.86%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-7.08%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-11.64%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

4.84%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и FDIQ

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

17.49%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

27.55%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

28.94%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

31.21%

-11.83%