Сравнение PEX с FBDC
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. PEX is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, PEX returned -14.95% vs -11.30% for FBDC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEX charges 3.13%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PEX и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | -3.69% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between PEX and FBDC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between PEX and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PEX
FBDC
Сравнение PEX c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.55 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.93 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и FBDC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -20.60% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -20.60% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -12.29% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.74% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 12.23% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и FBDC
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.45% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.59% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 18.06% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.86% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.86% | +1.39% |
Сравнение комиссий PEX и FBDC
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и FBDC
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and FBDC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FBDC leads with -11.30% vs -14.95% for PEX. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBDC has performed better with a -11.30% return vs -14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 8.61% for PEX.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.35% for FBDC.
FBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор