Сравнение PEX с FBDC
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. PEX is passively managed, while FBDC is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PEX charges 3.13%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PEX и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
PEX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.13%
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -12.48% | -4.32% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between PEX and FBDC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PEX
FBDC
Сравнение PEX c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.70 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PEX и FBDC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -20.60% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -17.24% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.14% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 18.06% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.06% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.06% | +1.38% |
Сравнение комиссий PEX и FBDC
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и FBDC
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.81% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and FBDC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 11.52% for FBDC.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для PEX и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор