Сравнение PEX с DBE
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.92%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PEX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.92% против 11.45% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PEX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PEX and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between PEX and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. DBE — Ранг доходности на риск
PEX
DBE
Сравнение PEX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.34 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.00 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и DBE
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -86.69% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -24.72% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -24.72% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -38.74% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -60.84% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -36.07% | +19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -57.19% | +48.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 8.26% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и DBE
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 11.68% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 32.70% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 35.99% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 29.88% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 28.39% | -9.14% |
Сравнение комиссий PEX и DBE
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и DBE
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 4.92% for PEX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 2.29% for DBE.
PEX is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор