PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PEX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.03% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PEX and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.21

The correlation between PEX and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PEX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.43

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.96

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.89

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

11.53

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

2.43

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PEX и DBE

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-86.69%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-14.41%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.89%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-38.74%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-60.84%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-30.27%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-57.31%

+49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

7.35%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и DBE

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

12.95%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

30.86%

-17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

34.97%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

29.39%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

28.33%

-8.89%

Сравнение комиссий PEX и DBE

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и DBE

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 4.13% for PEX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 2.10% for DBE.

PEX is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор