PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PEX и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 4.13% против 13.60% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PEX and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.20

The correlation between PEX and BNO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PEX vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.23

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.73

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.17

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.76

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

2.23

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.14

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PEX и BNO

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-87.06%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-17.87%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.75%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-33.70%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-75.18%

+26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-10.29%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-40.17%

+31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

9.45%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и BNO

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

14.22%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

36.10%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

41.46%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

35.38%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

36.68%

-17.24%

Сравнение комиссий PEX и BNO

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и BNO

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 4.13% for PEX. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.00% for BNO.

PEX is categorized as Financials Equities, while BNO is Oil & Gas. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор