Сравнение PEX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
PEX и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 0.01% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и BITO
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
PEX vs. BITO — Ранг доходности на риск
PEX
BITO
Сравнение PEX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.52 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.50 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.42 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.89 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEX и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BITO
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и BITO
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -77.86% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -50.05% | +25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -46.75% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -36.57% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 23.73% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BITO
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 12.84% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 36.71% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 45.32% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 55.77% | -37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 55.77% | -36.40% |