Сравнение PEX с BITI
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEX returned 4.15%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PEX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | 2.12% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between PEX and BITI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. BITI — Ранг доходности на риск
PEX
BITI
Сравнение PEX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.57 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.38 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и BITI
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -92.16% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -25.28% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -84.63% | +59.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -86.41% | +69.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -68.40% | +60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 10.16% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BITI
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.76% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 34.28% | -20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 44.15% | -28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 52.24% | -34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 52.24% | -32.99% |
Сравнение комиссий PEX и BITI
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BITI
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and BITI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, PEX leads with 4.15% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEX has performed better with a 4.15% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 8.61% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор