Сравнение PESPX с PEOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и PEOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и PEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у PEOPX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям PEOPX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.41% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
PEOPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и PEOPX
И PESPX, и PEOPX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PESPX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск
PESPX
PEOPX
Сравнение PESPX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | PEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.05 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и PEOPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и PEOPX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности PEOPX в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.83% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и PEOPX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и PEOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -57.45% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.13% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -24.79% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.85% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.32% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.56% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.54% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и PEOPX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.53% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 18.32% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.92% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.95% | +3.61% |