PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с PEOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PESPX с PEOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PESPX returned 10.93%/yr vs 14.90%/yr for PEOPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PESPX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESPX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у PEOPX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям PEOPX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.90% соответственно.

PESPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.38%
1 год
25.01%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.93%

PEOPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
27.46%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESPX и PEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		13.76%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%15.99%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.67%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%

Correlation

The correlation between PESPX and PEOPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.89

The correlation between PESPX and PEOPX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с DSPIXPESPX с SWMCXPESPX с FMDGXPESPX с DISSXPESPX с FSMDXPESPX с RPMGX
Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX

Доходность на риск

PESPX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESPXPEOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.32

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.18

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.07

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

14.31

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESPX vs. PEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PEOPX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESPXPEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.32

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PESPX и PEOPX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и PEOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESPXPEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-57.45%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.97%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.18%

-18.80%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-24.79%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-33.85%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.75%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.51%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и PEOPX

BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESPXPEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.94%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.99%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

11.89%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

16.92%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.96%

+3.63%

Сравнение комиссий PESPX и PEOPX

И PESPX, и PEOPX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и PEOPX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности PEOPX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.35%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.76%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PESPX and PEOPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESPX has higher volatility (4.39%) compared to PEOPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs PEOPX's -57.45%.

PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESPX и PEOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор