Сравнение PESPX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.08% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и FZFLX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
PESPX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
PESPX
FZFLX
Сравнение PESPX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.43 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и FZFLX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и FZFLX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -42.03% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -14.54% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -24.77% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -42.03% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.21% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.81% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и FZFLX
Текущая волатильность для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что PESPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.32% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.31% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 24.32% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.78% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.91% | +0.65% |