Сравнение PESPX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.35% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и AVEMX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
PESPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
PESPX
AVEMX
Сравнение PESPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.61 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.48 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и AVEMX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и AVEMX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -59.76% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.42% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -18.64% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -39.76% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.28% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.63% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.53% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и AVEMX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 13.27% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 21.06% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.46% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.47% | +3.09% |