PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с USOY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 51.43% у USOY. При корреляции -0.03 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PEPS взимает 0.10% в год против 1.22% у USOY.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 49.26%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.56%
С начала года
49.26%
6 месяцев
52.73%
1 год
51.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и USOY

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		49.26%-7.93%7.62%

Корреляция

Корреляция между PEPS и USOY составляет -0.17 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

-0.03

Корреляция между PEPS и USOY меняется по разным временным интервалам — от -0.17 (1 год) до -0.03 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с KHPIPEPS с SPYI
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с YBIT

Доходность на риск

PEPS vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.42

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.75

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

7.55

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PEPS и USOY

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-17.46%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-14.29%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-8.71%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.54%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

7.10%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и USOY

Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.85%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

17.45%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

21.96%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

26.18%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

24.05%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

24.05%

-5.12%

Сравнение комиссий PEPS и USOY

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и USOY

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности USOY в 63.58%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		63.58%104.32%48.60%