Сравнение PEPS с PHEQ
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) — оба биржевые фонды: PEPS — это Derivative Income, активно управляемый Parametric, а PHEQ — Options Trading, активно управляемый Parametric. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 20.90% у PHEQ. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.29% у PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и PHEQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 2.61%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.61% | 11.76% | 1.18% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и PHEQ составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.91 |
Корреляция между PEPS и PHEQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
PEPS
PHEQ
Сравнение PEPS c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.89 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 4.37 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 5.03 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 21.96 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и PHEQ
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -12.55% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -4.26% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.02% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.98% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и PHEQ
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.00% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 4.83% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 7.30% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 8.78% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 8.78% | +10.15% |
Сравнение комиссий PEPS и PHEQ
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и PHEQ
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PHEQ в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.06% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |