Сравнение PEPS с PAPI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 31.83% vs 12.39% for PAPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 6.33% | -3.79% |
Correlation
The correlation between PEPS and PAPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. PAPI — Ранг доходности на риск
PEPS
PAPI
Сравнение PEPS c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.81 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 4.90 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.19 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и PAPI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -14.27% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -6.86% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.06% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.73% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.53% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и PAPI
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.23% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.00% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 10.55% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 11.76% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 11.76% | +6.55% |
Сравнение комиссий PEPS и PAPI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и PAPI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and PAPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.77%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs 12.39% for PAPI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.29% for PAPI.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор