PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с PAPI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 14.69% у PAPI. При корреляции 0.40 их движения в цене в значительной степени независимы. PEPS взимает 0.10% в год против 0.29% у PAPI.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 5.61%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.60%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и PAPI

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.61%6.33%-3.79%

Корреляция

Корреляция между PEPS и PAPI составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с KHPIPEPS с SPYI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

PEPS vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.33

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.02

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.86

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

9.84

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.33

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PEPS и PAPI

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-14.27%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-5.56%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.24%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.58%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и PAPI

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.18%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.38%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

11.12%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

11.92%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

11.92%

+7.01%

Сравнение комиссий PEPS и PAPI

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и PAPI

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PAPI в 7.69%

TTM202520242023
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.69%7.59%7.07%1.45%