Сравнение PEPS с IYRI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 25.02% vs 10.60% for IYRI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 9.49%.
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
IYRI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.46M | $3.52M | $3.84M | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам PEPS и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 21.21% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.49% | 6.99% |
Correlation
The correlation between PEPS and IYRI is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.30 |
The correlation between PEPS and IYRI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. IYRI — Ранг доходности на риск
PEPS
IYRI
Сравнение PEPS c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.41 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 5.17 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и IYRI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -12.12% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -7.53% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.79% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.60% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.06% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и IYRI
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.55% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.10% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 10.61% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 12.96% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 12.96% | +5.10% |
Сравнение комиссий PEPS и IYRI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и IYRI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IYRI в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.84% | 11.72% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and IYRI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (3.82%) compared to IYRI (2.55%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs 10.60% for IYRI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Neos. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.68% for IYRI.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор