Сравнение PEPS с IYRI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. PEPS управляется активно, а IYRI пассивно. За последний год PEPS показал 33.99% против 13.38% у IYRI. При корреляции 0.44 их движения в цене в значительной степени независимы. PEPS взимает 0.10% в год против 0.68% у IYRI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и IYRI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 4.50%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 18.65% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.50% | 7.95% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и IYRI составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. IYRI — Ранг доходности на риск
PEPS
IYRI
Сравнение PEPS c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.23 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.73 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.15 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 7.75 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.23 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.77 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и IYRI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -12.12% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -7.53% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.47% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.82% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и IYRI
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.42% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.61% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 10.98% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.38% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.38% | +5.55% |
Сравнение комиссий PEPS и IYRI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и IYRI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IYRI в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.17% | 11.72% | 0.00% |