Сравнение PEPS с CONY
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 31.83% vs -42.39% for CONY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | -5.64% |
Correlation
The correlation between PEPS and CONY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between PEPS and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. CONY — Ранг доходности на риск
PEPS
CONY
Сравнение PEPS c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.67 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | -1.13 | +16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.73 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.13 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и CONY
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -63.57% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -63.39% | +53.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -57.66% | +57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -22.17% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 37.68% | -35.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и CONY
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 2.77%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 15.87% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 43.66% | -33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 58.29% | -45.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 60.06% | -41.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 60.06% | -41.75% |
Сравнение комиссий PEPS и CONY
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и CONY
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and CONY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -42.39% for CONY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and YieldMax. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for CONY.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор