Сравнение PEPS с CONY
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против -12.55% у CONY. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у CONY.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и CONY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -13.27%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -38.03%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -13.27% | -26.34% | -5.64% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и CONY составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.59 |
Корреляция между PEPS и CONY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. CONY — Ранг доходности на риск
PEPS
CONY
Сравнение PEPS c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | -0.22 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 0.08 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.18 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | -0.35 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | -0.22 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и CONY
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -63.57% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -63.39% | +53.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -50.87% | +49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -20.70% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 32.73% | -30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и CONY
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 16.74% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 44.51% | -33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 57.80% | -43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 60.28% | -41.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 60.28% | -41.35% |
Сравнение комиссий PEPS и CONY
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и CONY
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CONY в 183.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 183.76% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |