PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PEPFX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.72% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PEPFX и PSLDX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PEPFX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.28

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.55

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.37

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

1.11

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.28

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между PEPFX и PSLDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и PSLDX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и PSLDX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-55.25%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-19.25%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-49.32%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-49.32%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-15.88%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.70%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.38%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.39%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

14.38%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

24.15%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

22.90%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.33%

-3.93%