Сравнение PEPFX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEPFX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 6.55% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.38% соответственно.
PEPFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.79%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEPFX и PCN
И PEPFX, и PCN имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
PEPFX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PEPFX
PCN
Сравнение PEPFX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPFX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.13 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.06 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.15 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -0.48 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPFX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.13 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PEPFX и PCN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и PCN
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.73% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и PCN
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPFX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -61.12% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.78% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -33.39% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -50.27% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.77% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -7.22% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.30% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и PCN
PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеют волатильность 5.62% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPFX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.89% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 8.70% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 15.72% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.56% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.97% | -4.58% |