PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEP с XLM-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 6.62% против 60.23% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и XLM-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
XLM-USD
Stellar		-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between PEP and XLM-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.05

The correlation between PEP and XLM-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Stellar

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с XLM-USD:
XLM-USD с XRP-USDXLM-USD с HBAR-USDXLM-USD с ADA-USDXLM-USD с BTC-USDXLM-USD с LINK-USDXLM-USD с USDT-USDXLM-USD с TRX-USD

Доходность на риск

PEP vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.33

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.03

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.40

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.57

+2.68

PEP vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и XLM-USD

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и XLM-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-96.21%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-71.19%

+54.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-74.37%

+45.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-83.25%

+52.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-96.21%

+65.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-78.80%

+61.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-72.14%

+58.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

50.48%

-44.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и XLM-USD

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

43.48%

-38.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

59.28%

-44.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

70.60%

-48.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

74.72%

-56.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

112.79%

-93.12%

Часто задаваемые вопросы

PEP and XLM-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs XLM-USD's -96.21%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор