PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям WCN по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.46% соответственно.

PEP

1 день
1.37%
1 месяц
-0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-1.40%
1 год
16.19%
3 года*
-4.43%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.75%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		3.89%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between PEP and WCN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.28

The correlation between PEP and WCN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PEP:

$6.38

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

PEP:

22.94

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

PEP:

7.94

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

PEP:

2.10

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

PEP vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.83

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.10

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.84

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.56

+4.09

PEP vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и WCN

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-68.85%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-21.69%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-24.75%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-24.75%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-31.59%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.62%

-21.74%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-8.40%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

11.64%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и WCN

PepsiCo, Inc. (PEP) и Waste Connections, Inc. (WCN) имеют волатильность 5.57% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

18.01%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

21.77%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

19.36%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.71%

-0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и WCN

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.93%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
2.37B
(PEP) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
0
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and WCN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCN has higher volatility (5.68%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs WCN's -68.85%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор