Сравнение PEP с TXRH
PEP (PepsiCo, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 15.87%/yr for TXRH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 6.75% против 15.87% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
TXRH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам PEP и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.81% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between PEP and TXRH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$200.51B
TXRH:
$11.08B
PEP:
$6.38
TXRH:
$6.26
PEP:
22.94
TXRH:
26.77
PEP:
7.94
TXRH:
1.67
PEP:
2.10
TXRH:
1.83
PEP:
$95.45B
TXRH:
$6.06B
PEP:
$51.60B
TXRH:
$1.14B
PEP:
$15.08B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. TXRH — Ранг доходности на риск
PEP
TXRH
Сравнение PEP c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.34 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.58 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и TXRH
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -76.59% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -19.61% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -24.82% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -30.45% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -58.04% | +27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -16.13% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -16.15% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 11.36% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и TXRH
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.69% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 22.58% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 29.24% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 30.58% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 35.63% | -15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и TXRH
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TXRH в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.71% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и TXRH
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and TXRH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.69%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs TXRH's -76.59%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор