PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с SJM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с SJM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 6.34% против -0.36% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

SJM

1 день
-1.71%
1 месяц
3.68%
С начала года
6.26%
6 месяцев
3.23%
1 год
-4.38%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и SJM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
SJM
The J. M. Smucker Company		6.26%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Correlation

The correlation between PEP and SJM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г.

0.32

The correlation between PEP and SJM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

SJM:

$10.86B

EPS

PEP:

$6.37

SJM:

-$11.77

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

SJM:

1.22

Коэффициент P/B

PEP:

9.02

SJM:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

SJM:

$8.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

SJM:

$3.00B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

SJM:

-$291.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

The J. M. Smucker Company

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с NDSNSJM с BWXTSJM с FENYSJM с PGSJM с EOG

Доходность на риск

PEP vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSJMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.15

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.00

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.19

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-0.44

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SJM равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSJMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PEP и SJM

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SJM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-45.67%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-22.82%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-35.35%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-38.11%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-38.11%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-28.87%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-13.48%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

10.04%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и SJM

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.74%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

17.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

29.94%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

23.79%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

24.21%

-4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и SJM

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SJM в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
SJM
The J. M. Smucker Company		4.32%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
19.44B
2.34B
(PEP) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и The J. M. Smucker Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.2%
39.2%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and SJM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJM has higher volatility (6.74%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs SJM's -45.67%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и SJM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор