Сравнение PEP с RSG
PEP (PepsiCo, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 6.75% против 17.42% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам PEP и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between PEP and RSG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between PEP and RSG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$200.51B
RSG:
$64.32B
PEP:
$6.38
RSG:
$6.98
PEP:
22.94
RSG:
29.81
PEP:
7.94
RSG:
2.10
PEP:
2.10
RSG:
3.87
PEP:
9.38
RSG:
5.37
PEP:
$95.45B
RSG:
$16.70B
PEP:
$51.60B
RSG:
$3.80B
PEP:
$15.08B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. RSG — Ранг доходности на риск
PEP
RSG
Сравнение PEP c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.81 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.34 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и RSG
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -65.99% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -20.28% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -22.54% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -22.54% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -34.02% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -18.48% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -11.83% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 12.36% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и RSG
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.88% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 13.66% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 18.66% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.18% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 19.09% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и RSG
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и RSG
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and RSG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.88%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs RSG's -65.99%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор