Сравнение PEP с PH
PEP (PepsiCo, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 25.62%/yr for PH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 5.36% против 25.62% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам PEP и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between PEP and PH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.25 |
The correlation between PEP and PH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
PH:
$119.88B
PEP:
$7.65
PH:
$27.15
PEP:
17.71
PH:
35.02
PEP:
6.13
PH:
1.48
PEP:
1.92
PH:
5.81
PEP:
8.39
PH:
7.82
PEP:
$96.90B
PH:
$20.99B
PEP:
$52.29B
PH:
$7.81B
PEP:
$18.40B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. PH — Ранг доходности на риск
PEP
PH
Сравнение PEP c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.70 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.83 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и PH
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -66.92% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -19.34% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -26.79% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -28.64% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -54.68% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -6.85% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -15.31% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 6.80% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и PH
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.33% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.36% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 25.42% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 28.61% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 31.61% | -11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и PH
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и PH
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and PH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор