Сравнение PEP с NFG
PEP (PepsiCo, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEP имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции NFG немного впереди с 6.84%.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам PEP и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PEP and NFG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
NFG:
$7.27B
PEP:
$6.37
NFG:
$7.46
PEP:
22.64
NFG:
10.40
PEP:
7.83
NFG:
0.08
PEP:
2.07
NFG:
7.22
PEP:
9.25
NFG:
1.90
PEP:
$95.45B
NFG:
$988.24M
PEP:
$51.60B
NFG:
$576.67M
PEP:
$15.08B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. NFG — Ранг доходности на риск
PEP
NFG
Сравнение PEP c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.27 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.58 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и NFG
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -55.49% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -20.45% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -20.45% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -35.74% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -44.28% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -19.20% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -14.34% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 9.67% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и NFG
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.73% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 14.17% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 19.83% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.24% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 24.03% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и NFG
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и NFG
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and NFG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.73%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs NFG's -55.49%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор