Сравнение PEP с NFG
PEP (PepsiCo, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 5.36% против 7.16% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам PEP и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PEP and NFG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
NFG:
$7.71B
PEP:
$7.65
NFG:
$7.44
PEP:
17.71
NFG:
10.91
PEP:
6.13
NFG:
0.08
PEP:
1.92
NFG:
7.58
PEP:
8.39
NFG:
1.99
PEP:
$96.90B
NFG:
$988.24M
PEP:
$52.29B
NFG:
$576.67M
PEP:
$18.40B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. NFG — Ранг доходности на риск
PEP
NFG
Сравнение PEP c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.32 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.60 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и NFG
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -55.49% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -20.93% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -20.93% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -35.74% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -44.28% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -14.84% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -14.35% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 11.15% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и NFG
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 5.90% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 14.42% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 19.43% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.21% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 24.05% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и NFG
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и NFG
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and NFG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs NFG's -55.49%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор