Сравнение PEP с MSTR
PEP (PepsiCo, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 6.62% против 20.92% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам PEP и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between PEP and MSTR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.14 |
The correlation between PEP and MSTR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
MSTR:
$41.40B
PEP:
$6.37
MSTR:
-$40.19
PEP:
2.07
MSTR:
77.72
PEP:
9.25
MSTR:
1.13
PEP:
$95.45B
MSTR:
$490.47M
PEP:
$51.60B
MSTR:
$334.08M
PEP:
$15.08B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MSTR — Ранг доходности на риск
PEP
MSTR
Сравнение PEP c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.88 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.27 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MSTR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -99.86% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -76.53% | +60.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -77.42% | +48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -84.11% | +53.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -89.27% | +58.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -73.84% | +56.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -86.45% | +72.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 53.01% | -46.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MSTR
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 21.60% | -16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 57.34% | -42.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 71.15% | -49.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 90.79% | -72.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 73.80% | -54.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MSTR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP and MSTR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MSTR's -99.86%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор