Сравнение PEP с MMM
PEP (PepsiCo, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 3.86%/yr for MMM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.86% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам PEP и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between PEP and MMM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.34 |
The correlation between PEP and MMM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
MMM:
$83.11B
PEP:
$7.65
MMM:
$5.18
PEP:
17.71
MMM:
30.71
PEP:
1.92
MMM:
3.42
PEP:
8.39
MMM:
25.98
PEP:
$96.90B
MMM:
$25.02B
PEP:
$52.29B
MMM:
$9.89B
PEP:
$18.40B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MMM — Ранг доходности на риск
PEP
MMM
Сравнение PEP c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.67 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MMM
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -59.10% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -18.77% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -22.87% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -53.23% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -59.10% | +28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -7.99% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -16.09% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.69% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MMM
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.22% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.66% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 25.82% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 28.36% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 26.58% | -6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MMM
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MMM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MMM
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MMM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to MMM (6.22%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор