Сравнение PEP с KR
PEP (PepsiCo, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.71% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам PEP и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between PEP and KR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$6.37
KR:
$1.20
PEP:
22.07
KR:
52.67
PEP:
7.64
KR:
7.64
PEP:
2.02
KR:
0.28
PEP:
$95.45B
KR:
$147.23B
PEP:
$51.60B
KR:
$33.42B
PEP:
$15.08B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. KR — Ранг доходности на риск
PEP
KR
Сравнение PEP c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.15 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.29 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и KR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -66.81% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -19.44% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -19.44% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -31.07% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -46.25% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -16.28% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -22.44% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 9.96% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и KR
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.14% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 20.12% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 27.52% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 26.86% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 28.95% | -9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и KR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и KR
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and KR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs KR's -66.81%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор