Сравнение PEP с KHC
PEP (PepsiCo, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs -7.58%/yr for KHC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEP и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 6.62% против -7.58% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
Сравнение доходности по годам PEP и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between PEP and KHC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between PEP and KHC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
KHC:
$28.98B
PEP:
$6.37
KHC:
-$4.85
PEP:
2.07
KHC:
1.16
PEP:
9.25
KHC:
0.69
PEP:
$95.45B
KHC:
$24.99B
PEP:
$51.60B
KHC:
$8.46B
PEP:
$15.08B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. KHC — Ранг доходности на риск
PEP
KHC
Сравнение PEP c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.07 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.13 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и KHC
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -76.07% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -23.19% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -38.72% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -41.69% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -76.07% | +45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -60.61% | +42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -42.44% | +28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 12.88% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и KHC
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.37% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 18.74% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 25.54% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.43% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 27.09% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и KHC
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности KHC в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и KHC
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and KHC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.37%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs KHC's -76.07%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор