PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEP с IWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 11.79%/yr for IWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.79% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
21.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.23%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between PEP and IWR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.39

Over the past year, the correlation between PEP and IWR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

PEP vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.59

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.28

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.68

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

10.26

-8.15

PEP vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и IWR

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-58.78%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-8.17%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-21.09%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-26.18%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-40.59%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

0.00%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-7.80%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.13%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и IWR

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.49%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.34%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

13.79%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.28%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.38%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и IWR

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

PEP and IWR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (5.39%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор