Сравнение PEP с CW
PEP (PepsiCo, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 6.75% против 25.25% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам PEP и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between PEP and CW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.19 |
The correlation between PEP and CW shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$200.51B
CW:
$28.26B
PEP:
$6.38
CW:
$13.64
PEP:
22.94
CW:
55.91
PEP:
7.94
CW:
3.05
PEP:
2.10
CW:
7.92
PEP:
9.38
CW:
10.74
PEP:
$95.45B
CW:
$3.61B
PEP:
$51.60B
CW:
$1.34B
PEP:
$15.08B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. CW — Ранг доходности на риск
PEP
CW
Сравнение PEP c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.76 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 13.83 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и CW
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -59.19% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.97% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -27.21% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -27.21% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -48.73% | +18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | 0.00% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -13.89% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 4.46% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и CW
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.42% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 25.90% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 33.02% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 27.89% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 30.32% | -10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и CW
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и CW
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and CW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор