Сравнение PEP с CHD
PEP (PepsiCo, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.07% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам PEP и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between PEP and CHD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.27 |
Over the past year, PEP and CHD have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
CHD:
$22.70B
PEP:
$6.37
CHD:
$3.02
PEP:
22.07
CHD:
31.57
PEP:
7.64
CHD:
3.45
PEP:
2.02
CHD:
3.73
PEP:
9.02
CHD:
5.42
PEP:
$95.45B
CHD:
$6.21B
PEP:
$51.60B
CHD:
$2.80B
PEP:
$15.08B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. CHD — Ранг доходности на риск
PEP
CHD
Сравнение PEP c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.14 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.26 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и CHD
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -51.52% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -17.41% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -27.28% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -31.72% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -31.72% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -14.39% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -12.01% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 9.51% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и CHD
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.06% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 16.21% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.90% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.64% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.84% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и CHD
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и CHD
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and CHD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CHD's -51.52%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор