PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.62% против 31.33% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between PEP and CAT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.24

Over the past year, the correlation between PEP and CAT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$197.79B

CAT:

$424.14B

EPS

PEP:

$6.37

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

PEP:

22.64

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

PEP:

7.83

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

PEP:

2.07

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

PEP:

9.25

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

PEP vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
4.43

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
5.03

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.65

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

11.24

-10.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

36.80

-34.69

PEP vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и CAT

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-73.43%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-13.88%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-34.05%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-34.05%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-43.36%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-3.18%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-19.73%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

4.23%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и CAT

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

13.16%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

28.37%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

35.19%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

30.79%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

30.98%

-11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и CAT

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
17.42B
(PEP) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
35.1%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and CAT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор