Сравнение PEP с BRO
PEP (PepsiCo, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.77% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам PEP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PEP and BRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between PEP and BRO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$6.38
BRO:
$4.76
PEP:
22.94
BRO:
12.44
PEP:
7.94
BRO:
0.91
PEP:
2.10
BRO:
2.22
PEP:
$95.45B
BRO:
$6.43B
PEP:
$51.60B
BRO:
$3.82B
PEP:
$15.08B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. BRO — Ранг доходности на риск
PEP
BRO
Сравнение PEP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.87 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.45 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и BRO
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -55.85% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -50.55% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -55.85% | +26.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -55.85% | +25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -55.85% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -51.87% | +35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -13.54% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 30.26% | -23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и BRO
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.51% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 21.83% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 28.43% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 24.83% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.71% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и BRO
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и BRO
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and BRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BRO's -55.85%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор