Сравнение PEP с AJG
PEP (PepsiCo, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 6.75% против 18.45% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам PEP и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between PEP and AJG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.22 |
The correlation between PEP and AJG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$6.38
AJG:
$5.74
PEP:
22.94
AJG:
37.60
PEP:
7.94
AJG:
3.90
PEP:
2.10
AJG:
4.03
PEP:
$95.45B
AJG:
$13.94B
PEP:
$51.60B
AJG:
$7.63B
PEP:
$15.08B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. AJG — Ранг доходности на риск
PEP
AJG
Сравнение PEP c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.77 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.30 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и AJG
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -57.49% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -40.64% | +24.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -44.40% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -44.40% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -44.40% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -37.32% | +20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -12.84% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 23.96% | -17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и AJG
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.23% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 22.31% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 27.80% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.00% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.09% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и AJG
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и AJG
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and AJG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs AJG's -57.49%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор