PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEOPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEOPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEOPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		-4.45%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PEOPX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.24% соответственно.

PEOPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
16.81%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.41%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с PRDGXPEOPX с GRISX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PEOPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEOPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

6.61

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEOPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между PEOPX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и ^GSPC

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PEOPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-56.78%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-25.43%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-33.92%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.78%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-10.75%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и ^GSPC

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.34% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.37%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.33%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.90%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.05%

-0.10%