Сравнение PEO с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEO показывает доходность 24.52%, а VGENX немного ниже – 24.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEO имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции VGENX немного отстают с 10.86%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и VGENX
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
PEO vs. VGENX — Ранг доходности на риск
PEO
VGENX
Сравнение PEO c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.44 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.03 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.01 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 14.64 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.44 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEO и VGENX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и VGENX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и VGENX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -65.37% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.30% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -19.72% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -61.19% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -14.99% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.53% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и VGENX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.79% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.57% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 14.79% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 18.64% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 23.26% | +4.05% |