Сравнение PEO с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEO показывает доходность 24.52%, а VGELX немного ниже – 24.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEO имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции VGELX немного отстают с 10.96%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и VGELX
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
PEO vs. VGELX — Ранг доходности на риск
PEO
VGELX
Сравнение PEO c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.45 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.05 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.02 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 14.72 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.45 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PEO и VGELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и VGELX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и VGELX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -65.22% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.30% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -19.72% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -61.13% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -19.26% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.52% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и VGELX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.79% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.54% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 14.77% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 18.65% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 23.27% | +4.04% |