PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. PEO is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, PEO returned 19.81%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PEO charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности PEO и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

PEO

1 день
0.64%
1 месяц
-1.99%
С начала года
27.04%
6 месяцев
26.75%
1 год
41.67%
3 года*
19.81%
5 лет*
18.91%
10 лет*
10.19%

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		27.04%9.98%13.58%0.91%4.17%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between PEO and RDVI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PEO and RDVI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

PEO vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEORDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.01

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.90

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.15

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

13.31

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEORDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.21

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PEO и RDVI

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEORDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-18.35%

-53.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-8.48%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-18.35%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

0.00%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-3.17%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.01%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и RDVI

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEORDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.72%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.54%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.30%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

16.91%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

16.91%

+10.41%

Сравнение комиссий PEO и RDVI

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и RDVI

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности RDVI в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.57%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEO and RDVI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.73%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs RDVI's -18.35%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор