Сравнение PEO с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 4.17% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.25%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и RDVI
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
PEO vs. RDVI — Ранг доходности на риск
PEO
RDVI
Сравнение PEO c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PEO и RDVI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и RDVI
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности RDVI в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и RDVI
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -18.35% | -53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.65% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.28% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -3.27% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.80% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и RDVI
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.38% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.48% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 18.54% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 17.04% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 17.04% | +10.27% |