Сравнение PENNX с SQLV
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, PENNX returned 9.89%/yr vs 8.92%/yr for SQLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PENNX charges 0.92%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и SQLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 24.77%.
PENNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 20.13%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.81%
SQLV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.20%
- 6 месяцев
- 18.46%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PENNX и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 20.13% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 9.72% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 24.77% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.84% |
Correlation
The correlation between PENNX and SQLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between PENNX and SQLV shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENNX vs. SQLV — Ранг доходности на риск
PENNX
SQLV
Сравнение PENNX c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENNX | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.91 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 11.86 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENNX и SQLV
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и SQLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENNX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -48.34% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.84% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -26.86% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -26.86% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.84% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и SQLV
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 4.41% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENNX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.28% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.77% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 17.42% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.94% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 23.27% | -1.75% |
Сравнение комиссий PENNX и SQLV
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и SQLV
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SQLV в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 5.58% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.94% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PENNX and SQLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENNX has higher volatility (4.41%) compared to SQLV (4.28%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs SQLV's -48.34%.
SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENNX и SQLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор