PortfoliosLab logo
Сравнение PENN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PENN и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PENN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
137.02%
574.26%
PENN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENN:

-0.04

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

PENN:

0.44

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PENN:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PENN:

-0.01

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PENN:

-0.05

VOO:

2.25

Индекс Язвы

PENN:

15.10%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

PENN:

58.34%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PENN:

-89.92%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PENN:

-88.80%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, PENN показывает доходность -22.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.33% против 12.40% соответственно.


PENN

С начала года

-22.86%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-24.38%

1 год

-2.36%

5 лет

-3.68%

10 лет

0.33%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PENN
Ранг риск-скорректированной доходности PENN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PENN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
0.56
PENN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENN и VOO

PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENN
Penn National Gaming, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.96%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PENN и VOO

Максимальная просадка PENN за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.80%
-7.55%
PENN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PENN и VOO

Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.10%
11.03%
PENN
VOO