Сравнение PENN с IWM

С начала года, PENN показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -1.21% против 9.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PENN и IWM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

Максимальная просадка PENN за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и IWM.

Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.