Сравнение PENN с DKNG
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PENN in Resorts & Casinos, DKNG in Gambling. Over the past 5 years, PENN returned -24.60%/yr vs -12.80%/yr for DKNG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PENN и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -26.38%.
PENN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 14.80%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- -8.72%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- 2.40%
DKNG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PENN и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 33.08% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 512.55% |
DKNG DraftKings Inc. | -26.38% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
Correlation
The correlation between PENN and DKNG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between PENN and DKNG shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENN:
-$6.84
DKNG:
$0.15
PENN:
0.39
DKNG:
1.60
PENN:
$7.07B
DKNG:
$6.29B
PENN:
$2.10B
DKNG:
$2.63B
PENN:
-$131.70M
DKNG:
$319.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. DKNG — Ранг доходности на риск
PENN
DKNG
Сравнение PENN c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENN | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.48 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.78 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENN | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.58 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PENN и DKNG
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -85.73% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -57.04% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -61.26% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -83.87% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -64.75% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -48.92% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 34.80% | -12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и DKNG
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с DraftKings Inc. (DKNG) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 14.41% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 35.21% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 46.99% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.14% | 61.13% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.45% | 63.21% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и DKNG
Ни PENN, ни DKNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и DKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и DKNG
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and DKNG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.06%) compared to DKNG (14.41%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs DKNG's -85.73%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор