PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PENN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENN с VTI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENN или VTI.

Корреляция

Корреляция между PENN и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PENN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENN:

-0.06

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

PENN:

0.41

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

PENN:

1.05

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PENN:

-0.02

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

PENN:

-0.11

VTI:

1.94

Индекс Язвы

PENN:

15.23%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

PENN:

58.36%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

PENN:

-89.92%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PENN:

-88.54%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PENN показывает доходность -21.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.26% против 11.77% соответственно.

PENN

С начала года

-21.09%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-23.67%

1 год

-3.69%

5 лет

-3.24%

10 лет

0.26%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.27%

5 лет

15.26%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PENN
Ранг риск-скорректированной доходности PENN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENN и VTI

PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.96%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PENN и VTI

Максимальная просадка PENN за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PENN и VTI

Загрузка...