Сравнение PENG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penguin Solutions, Inc (PENG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PENG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | -10.02% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 150.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
PENG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. SPY — Ранг доходности на риск
PENG
SPY
Сравнение PENG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.93 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.45 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.53 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.30 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.93 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PENG и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и SPY
PENG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PENG и SPY
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -55.19% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -12.05% | -32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -24.50% | -40.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.78% | -6.24% | -45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.88% | -9.09% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 2.52% | +20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и SPY
Penguin Solutions, Inc (PENG) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PENG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 5.31% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 9.47% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 19.05% | +34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 17.06% | +39.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 17.92% | +43.52% |