Сравнение PENG с TRT
PENG (Penguin Solutions, Inc) and TRT (Trio-Tech International) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, TRT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, PENG returned 21.48%/yr vs 34.66%/yr for TRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENG и TRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 237.42%, что значительно выше, чем у TRT с доходностью 57.85%.
PENG
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 229.83%
- С начала года
- 237.42%
- 1 год
- 167.96%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
TRT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 61.76%
- С начала года
- 57.85%
- 1 год
- 289.93%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 34.66%
- 10 лет*
- 20.76%
Сравнение доходности по годам PENG и TRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 237.42% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
TRT Trio-Tech International | 57.85% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 32.51% |
Correlation
The correlation between PENG and TRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.15 |
The correlation between PENG and TRT shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENG:
$3.38B
TRT:
$105.68M
PENG:
$0.24
TRT:
$0.07
PENG:
274.90
TRT:
148.25
PENG:
123.36
TRT:
16.35
PENG:
1.78
TRT:
2.26
PENG:
$1.50B
TRT:
$41.83M
PENG:
$419.76M
TRT:
$10.27M
PENG:
$125.18M
TRT:
$2.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. TRT — Ранг доходности на риск
PENG
TRT
Сравнение PENG c TRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Trio-Tech International (TRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENG | TRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 5.65 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 13.39 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENG и TRT
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки TRT в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и TRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | TRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -95.03% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -51.72% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -51.72% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -69.77% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -47.88% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.07% | -67.96% | +30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 21.77% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и TRT
Penguin Solutions, Inc (PENG) имеет более высокую волатильность в 39.67% по сравнению с Trio-Tech International (TRT) с волатильностью 33.03%. Это указывает на то, что PENG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | TRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.67% | 33.03% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.13% | 109.74% | -47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.14% | 128.91% | -54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 81.46% | -20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 68.58% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и TRT
Дивидендная доходность PENG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.05% |
TRT Trio-Tech International | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и TRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Trio-Tech International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PENG and TRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (39.67%) compared to TRT (33.03%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs TRT's -95.03%.
PENG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и TRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор