Сравнение PENG с GSIT
PENG (Penguin Solutions, Inc) and GSIT (GSI Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, GSIT in Semiconductors. Over the past 5 years, PENG returned 24.39%/yr vs 9.52%/yr for GSIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENG и GSIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 263.80%, что значительно выше, чем у GSIT с доходностью 53.78%.
PENG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 95.23%
- С начала года
- 263.80%
- 6 месяцев
- 228.23%
- 1 год
- 273.54%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- —
GSIT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 19.38%
- С начала года
- 53.78%
- 6 месяцев
- 33.57%
- 1 год
- 181.71%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам PENG и GSIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 263.80% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 150.56% |
GSIT GSI Technology, Inc. | 53.78% | 104.95% | 14.77% | 52.60% | -62.63% | -37.43% | 4.37% | 37.94% | -35.43% | 4.33% |
Correlation
The correlation between PENG and GSIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.25 |
The correlation between PENG and GSIT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENG:
$1.50
GSIT:
-$0.16
PENG:
1.92
GSIT:
8.66
PENG:
$1.35B
GSIT:
$25.12M
PENG:
$381.14M
GSIT:
$13.70M
PENG:
$82.22M
GSIT:
-$13.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. GSIT — Ранг доходности на риск
PENG
GSIT
Сравнение PENG c GSIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и GSI Technology, Inc. (GSIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENG | GSIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 2.90 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 4.74 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENG | GSIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 0.94 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.04 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PENG и GSIT
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки GSIT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и GSIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | GSIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -85.53% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -63.07% | +18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -80.39% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -80.39% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -26.37% | +26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.43% | -43.03% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 38.52% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и GSIT
Текущая волатильность для Penguin Solutions, Inc (PENG) составляет 24.24%, в то время как у GSI Technology, Inc. (GSIT) волатильность равна 45.33%. Это указывает на то, что PENG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | GSIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 45.33% | -21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 89.20% | -41.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 194.01% | -134.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.77% | 151.05% | -92.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.26% | 111.79% | -49.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и GSIT
Ни PENG, ни GSIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и GSIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и GSI Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и GSIT
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
GSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GSI Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.31M при выручке в 6.32M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
GSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GSI Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.21M при выручке в 6.32M, что соответствует операционной рентабельности -82.4%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
GSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GSI Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.82M при выручке в 6.32M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and GSIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIT has higher volatility (45.33%) compared to PENG (24.24%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs GSIT's -85.53%.
PENG currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и GSIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор