Сравнение PENG с MU
PENG (Penguin Solutions, Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, PENG returned 21.48%/yr vs 63.45%/yr for MU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PENG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 237.42%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 199.11%.
PENG
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 229.83%
- С начала года
- 237.42%
- 1 год
- 167.96%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам PENG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 237.42% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 45.35% |
Correlation
The correlation between PENG and MU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between PENG and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PENG:
$3.38B
MU:
$963.60B
PENG:
$0.24
MU:
$44.42
PENG:
274.90
MU:
19.21
PENG:
123.36
MU:
0.07
PENG:
1.78
MU:
10.74
PENG:
$1.50B
MU:
$90.27B
PENG:
$419.76M
MU:
$65.51B
PENG:
$125.18M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. MU — Ранг доходности на риск
PENG
MU
Сравнение PENG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 21.13 | -17.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 74.60 | -67.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENG и MU
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -98.25% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -30.28% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -57.63% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -57.63% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -29.68% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.07% | -58.06% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 8.61% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и MU
Penguin Solutions, Inc (PENG) имеет более высокую волатильность в 39.67% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что PENG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.67% | 31.47% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.13% | 63.15% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.14% | 76.56% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 55.01% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 50.77% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и MU
Дивидендная доходность PENG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и MU
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 133.70M при выручке в 478.71M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.86M при выручке в 478.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в -42.17M при выручке в 478.71M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and MU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (39.67%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор