Сравнение PENG с MU
PENG (Penguin Solutions, Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, PENG returned 24.39%/yr vs 64.90%/yr for MU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PENG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 263.80%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 249.12%.
PENG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 95.23%
- С начала года
- 263.80%
- 6 месяцев
- 228.23%
- 1 год
- 273.54%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам PENG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 263.80% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 150.56% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 41.84% |
Correlation
The correlation between PENG and MU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between PENG and MU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENG:
$1.50
MU:
$21.26
PENG:
47.53
MU:
46.86
PENG:
21.33
MU:
0.18
PENG:
1.92
MU:
19.44
PENG:
$1.35B
MU:
$58.12B
PENG:
$381.14M
MU:
$33.96B
PENG:
$82.22M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. MU — Ранг доходности на риск
PENG
MU
Сравнение PENG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.88 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 28.92 | -22.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 114.14 | -102.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 13.17 | -8.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PENG и MU
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -98.25% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -30.28% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -57.63% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -57.63% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.74% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.43% | -58.20% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 7.66% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и MU
Текущая волатильность для Penguin Solutions, Inc (PENG) составляет 24.24%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что PENG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 29.41% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 54.26% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 66.50% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.77% | 52.42% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.26% | 49.71% | +12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и MU
PENG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и MU
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and MU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (29.41%) compared to PENG (24.24%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 4.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор