Сравнение PENG с MU
PENG (Penguin Solutions, Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, PENG returned 22.82%/yr vs 67.30%/yr for MU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PENG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 230.88%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 267.52%.
PENG
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- 230.88%
- 6 месяцев
- 220.24%
- 1 год
- 218.03%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 39.62%
- С начала года
- 267.52%
- 6 месяцев
- 266.04%
- 1 год
- 721.69%
- 3 года*
- 153.39%
- 5 лет*
- 67.30%
- 10 лет*
- 55.26%
Сравнение доходности по годам PENG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 230.88% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 267.52% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 45.35% |
Correlation
The correlation between PENG and MU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between PENG and MU shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENG:
$1.50
MU:
$44.42
PENG:
43.22
MU:
23.61
PENG:
19.40
MU:
0.09
PENG:
1.75
MU:
13.20
PENG:
$1.35B
MU:
$90.27B
PENG:
$381.14M
MU:
$65.51B
PENG:
$82.22M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. MU — Ранг доходности на риск
PENG
MU
Сравнение PENG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.74 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 24.07 | -19.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 91.01 | -81.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENG и MU
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -98.25% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -30.28% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -57.63% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -57.63% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -13.44% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -58.12% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 8.05% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и MU
Текущая волатильность для Penguin Solutions, Inc (PENG) составляет 32.68%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.17%. Это указывает на то, что PENG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.68% | 37.17% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.56% | 59.83% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.90% | 72.70% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.83% | 54.00% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.78% | 50.43% | +12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и MU
PENG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и MU
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and MU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (37.17%) compared to PENG (32.68%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.04 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор