Сравнение PENG с KLIC
PENG (Penguin Solutions, Inc) and KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, KLIC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, PENG returned 24.39%/yr vs 16.92%/yr for KLIC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PENG и KLIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 263.80%, что значительно выше, чем у KLIC с доходностью 136.73%.
PENG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 95.23%
- С начала года
- 263.80%
- 6 месяцев
- 228.23%
- 1 год
- 273.54%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- —
KLIC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 136.73%
- 6 месяцев
- 127.75%
- 1 год
- 227.84%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 25.86%
Сравнение доходности по годам PENG и KLIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 263.80% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 150.56% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 136.73% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 11.55% |
Correlation
The correlation between PENG and KLIC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.56 |
The correlation between PENG and KLIC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PENG:
$1.50
KLIC:
$1.05
PENG:
47.53
KLIC:
102.88
PENG:
21.33
KLIC:
0.92
PENG:
1.92
KLIC:
7.37
PENG:
$1.35B
KLIC:
$768.22M
PENG:
$381.14M
KLIC:
$369.11M
PENG:
$82.22M
KLIC:
$79.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. KLIC — Ранг доходности на риск
PENG
KLIC
Сравнение PENG c KLIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENG | KLIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 12.75 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 36.16 | -24.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENG | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 4.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PENG и KLIC
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и KLIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -97.35% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -17.99% | -26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -52.47% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -60.44% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.43% | -56.50% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 6.33% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и KLIC
Penguin Solutions, Inc (PENG) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что PENG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 14.81% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 36.50% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 47.31% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.77% | 44.96% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.26% | 43.76% | +18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и KLIC
PENG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.76% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и KLIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и KLIC
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and KLIC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (24.24%) compared to KLIC (14.81%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs KLIC's -97.35%.
KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 4.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и KLIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор