PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENG с URA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penguin Solutions, Inc (PENG) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PENG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penguin Solutions, Inc (PENG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENG и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENG
Penguin Solutions, Inc		-10.02%1.93%1.37%27.22%-58.08%88.65%-0.82%27.74%-11.87%150.56%
URA
Global X Uranium ETF		13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, PENG показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.

PENG

1 день
8.37%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-33.03%
1 год
1.32%
3 года*
0.69%
5 лет*
-6.23%
10 лет*
—

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penguin Solutions, Inc

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с PENG:
PENG с SPY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

PENG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENG
Ранг доходности на риск PENG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.48

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.97

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

4.21

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

10.13

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.48

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между PENG и URA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENG и URA

PENG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENG
Penguin Solutions, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PENG и URA

Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

PENGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-93.54%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.57%

-28.43%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.40%

-37.90%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.78%

-45.04%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.88%

-75.40%

+37.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

11.82%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PENG и URA

Текущая волатильность для Penguin Solutions, Inc (PENG) составляет 14.80%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что PENG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

16.31%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.07%

38.54%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

49.21%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

43.00%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.44%

37.23%

+24.21%